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    2018年05月20日

    第10期 总第484期

    封面文章
    “网银”殊途同归路
    金融服务似乎正在以你想要的方式前行。 相应的,金融的生态及格局也在发生重大变化。技术的推动让金融的数字化转型愈发明显,传统金融机构“离柜率”同互联网银行业务激增形成强烈的对比。[详细]
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  • 金融界的“炒股狗”让被“阿尔法狗”支配的恐惧又来了

    时间:2017-02-13    来源:小白财之道    作者: 我要评论() 字号:T | T

  • 2016年可以说是人工智能(AI)爆发元年,继AlphaGO(阿尔法狗)接连击败中日韩顶尖棋手、又以Master名义在网上横扫各路英豪拿下60盘赢局后,目前AlphaGO团队正与中国棋院沟通,酝酿人机围棋大战第二季,九段棋手柯洁即将应战。

     

     
     

     

    人工智能攻下围棋界,未来将被应用到哪些领域,又能走多远,能否成为下一个风口,是机遇还是威胁?一下众说纷纭。

    但在金融界,有一家对冲基金布局已久,想复刻出投资领域的“阿尔法狗”。

    成立于2007年的Sentient Technologies目前是美国最顶尖的人工智能研究公司之一,在过去十年里,这家公司通过训练人工智能机器消化海量数据,研究市场走势,学会如何在股票上投资,研发出可用于投资的AI系统和完全依靠AI运行的对冲基金。

    据Sentient Technologies透露,他们认为对于股市来说,交易员的人为主观和情感偏见因素可能会对交易决策带来很大影响,而机器可以避免这些问题。于是,Sentient在世界各地设有同时运行的上千台机器,并利用计算机算法打造出数以万亿计的虚拟交易员,把这些交易员称为“基因”。

    “基因”各自进行虚拟交易的过程中,表现不好的“基因”会被系统淘汰删除,而成交质量高、可以赚钱的“基因”则被留下。不止如此,Sentient大规模运行“进化计算”算法,持续刷新出更好结果,将好的“基因”进化到下一代。不断通过这些虚拟交易完善系统,这被Sentient称为“进化智能”(EvolutionaryIntelligence)。早在2014年底,Sentient就曾向外界透露所研发的分布式AI平台已经能够独立进行股票交易。随着机器的进步,如今Sentient系统可以在几分钟内模拟1800天的交易。

    根据Sentient透露的信息,目前机器在没有人为干预的情况下掌控着大量的股票,每天完成数以百计的交易,持仓期限一般为几天到几周。对于公司的员工来说,只需设定好交易的一些指标,如时间、回报率、风险指数等,剩下一切都可以交给机器。和其他的传统投资公司不一样,Sentient在旧金山的总部中只有两位职员负责监视系统运行,主要防止机器出故障。

    虽然对于交易业绩其并未披露过多信息,但依赖自有资金进行交易的Sentient表示这一AI平台的成绩已经跑赢了其内部建立的基准指数,并计划于今年开始引入外部投资者资金。

    事实上,在过去的6年中,Sentient是硅谷获得风投最多的人工智能公司。2014年,这个用电脑进行独立投资的基金就吸引了大鳄们的注意,获得高达1.43亿美元的投资,投资方包括李嘉诚、印度钢铁大王塔塔集团。

    除了Sentient,去年上半年,创业公司Aidyia尝试让人工智能操盘对冲基金,期间没有任何人类干扰行为。据说负责各个不同交易系统的AI引擎不仅可以分析数据、研究报表,甚至可以聚集一起做出市场预测,然后投票选出最佳市场决策。

    不禁感到好奇,说穿了这有点像是计算机自动运行,只要有大量数据让机器学习,就可以不断分析数据不断交易,但这能赚到钱吗?

    目前,根据把人工智能算入交易表现的指数“Eurekahedge AI对冲基金指数(Eurekahedge AIHedge Fund Index)”显示,人工智能投资的回报率为5%,高于市场的平均回报率但是低于标普500的平均回报率。

    同时,还有一些投资商持着观望态度,认为目前系统还远远没有成熟,不应过度信任人工智能。这些公司也会下重本发力研究人工智能,但机器只负责分析数据提供参考,所有投资决定仍然由人来作出。

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